Utilisation des solutions de viscosité en finance mathématique


organisé par Nizar Touzi (ENSAE)
avec la participation de J. Busca (Dauphine), Y. Kabanov (Besançon) et H. Pham (Paris 7).

Lundi 27 et mardi 28 Octobre 2003
Laboratoire de Mathématiques et Physique Théorique,
Faculté des sciences de Tours

Lundi 27 octobre

N. Touzi : Introduction à quelques problèmes de finance
J. Busca : Calibration et problèmes inverses
Y. Kabanov : Investissement optimal en présence de coûts de transaction
H. Pham : Solutions régulières pour l'optimisation de portefeuille
N. Touzi : Couverture sous contrainte gamma

Mardi 28 octobre

Réunion de travail de l'ACI "Mouvements d'interfaces avec termes non locaux".